收集:中国股票市场经济分析网
现在市场上有消息指,中国金融期货交易所股指期货的合约设计在20－50万元人民币之间。因此,从内地股指期货市场设计者的思路来看,在市场建立初期,主要还是考虑为机构投资者规避风险的需要,而不是满足散户投资者的需要。
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股指期货套利模式
股指期货的套利可以分为三种：期现套利、跨期套利和跨市套利。
期现套利根据现货持仓先计算出一个特定的投资组合（须与标的指数的相关性较强）,当期货出现顺价差时,放空期货并同时买进一篮子股票,当价差收敛时平仓,逆价差时则反向操作。因为期货到期是用现货价来结算,因此价差一定会收敛。
跨期套利是指利用不同合约月份之间,因流动性的差异造成价格的偏离来套利。
跨市套利是指利用其它市场上市交易的类似产品,做两地的套利。但目前政策上的限制使这种操作还有一定的难度。