收集:中国股票市场经济分析网
在设计公式时，我们经常遇到这样的问题，如何使买卖信号一一对应？
比如下面的代码：
input:n(26,5,300),p(2,0.1,10);
close;
mid : ma(close,n);
upper: mid + p*std(close,n);
lower: mid - p*std(close,n);
tjb:=cross(close,lower);
tjs:=cross(upper,close);
drawicon(tjb,close,4);
drawicon(tjs,close,5);
买入信号连续发出多次后，才出现卖出信号，卖出信号连续发出多次后，才发出买入信号。
如何过滤连续的买入、卖出信号，使买入后只要没有发出卖出信号，就不再发出买入信号；同样，卖出后只要没有出现买入信号，就不再发出卖出信号。即买入、卖出信号一一对应。
容易想到的是使用过滤函数filter()，但这个函数是难以实现的，因为未来有多少个连续的买入（或卖出）信号是未知的。
另一种方法是，从前一次卖出（或买入）信号开始累加买入（或卖出）信号，如果累加次数等于１，则发出真正的买入（或卖出）信号。
但这里还有一个问题，如果首次信号是卖出信号的话，也应该过滤，因为没有买入哪来卖出？应让首次信号是买入信号才合理。方法是，在第1根K线的位置，虚拟一个卖出信号。
以下是实现上述想法的常规函数代码：
input:n(26,5,300),p(2,0.1,10);
close;
mid : ma(close,n);
upper: mid + p*std(close,n);
lower: mid - p*std(close,n);
//以下为常规函数处理代码//
tjb:=cross(close,lower);//初始买入信号，可换成其它任意买入条件
tjs:=cross(upper,close);//初始卖出信号，可换成其它任意卖出条件
{以下代码，使买、卖信号一一对应}
tsb:=barssince(tjb);
tss:=barssince(tjs);
if tjs[datacount]<tjb[datacount] then begin
a:=setlbound(tjs,1);
tjs:=tjs or barpos=1;
end;
tjbuy:=count(tjb,barslast(tjs))=1 and tjb; //买入信号
tjsell:=count(tjs,barslast(tjb))=1 and tjs; //卖出信号
drawicon(tjbuy,low,4);
drawicon(tjsell,high,5);